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Modelos de precios de los activos: un ejercicio comparativo basado en redes neuronales aplicado al mercado de valores colombiano
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... ratio—present in the model of Fama and French—have to capture the average expected return on assets Este estudio tiene como finalidad evaluar la efectividad que variables tales como el tamaño un modèle de réseaux de neurones artificiels (RNA), lequel fait partie d'une structure d'estimation non de cobertura más óptimas. Aunque el CAPM es un modelo ampliamente usado en la valoración de activos de los activos. Palabras clave: modelos de precios de los activos, variables macroeconómicas y financieras ..." -
Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia
|Resumen = 190 veces | PDF = 404 veces|... los rendimientos de su portafolio pero bajo el escenario de un mínimo de riesgos. Este documento presenta del portafolio varía” (Puerta & Laniado, 2010). II.3. Aplicación de modelos de selección de activos en Colombia ..." -
Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... The aim of this paper is to estimate GARCH models, univariate and multivariate, for the daily , para los retornos diarios de un portafolio compuesto por cinco activos del mercado financiero colombiano, con el fin %, se le asigna igual peso a los activos en el portafolio. Los resultados muestran que los modelos GARCH ..." -
El efecto en el costo de capital de las principales empresas colombianas listadas en el índice bursátil COLCAP, tras la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
|Resumen = 530 veces | PDF = 470 veces|... del análisis de diferentes empresas entre el 2009 y 2017, a través de los modelos Mínimos Cuadrados sur le coût du capital, contrairement à des variables telles que l’endettement, la marge d’exploitation de las principales herramientas utilizadas para calcular esta variables, se encuentra el modelo CAPM (Capital Asset ..." -
Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR)
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... de portafolios que asigna una ponderación a cada activo inversamente proporcional al riesgo individual del mismo del modelo de equilibrio de activos financieros, conocido como CAPM por sus siglas en ingles (Capital de selección de portafolios que asigna una ponderación a cada activo inversamente proporcional al riesgo ..." -
Teoría de la asignación del precio por arbitraje aplicada al mercado accionario chileno
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... La teoría de precios por arbitraje establece que el retorno esperado de un portafolio de activos dépend des facteurs caractérisant l’économie, tout particulièrement ils sont associés aux variables macro de un portafolio de activos está relacionado con factores que caracterizan la economía y se puede asociar de activos chileno y las variables macroeconómicas. Selaive y Délano (2006) a través de un modelo factorial ..." -
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología de estimación
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... , en términos de su robustez, es el modelo de mercado en dos estados. Palabras Claves: Estudios ), están los modelos económicos. El de Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el de Arbitraje Pricing Model (APT del portafolio del mercado. Posteriormente, Black (1972) desarrolla el CAPM permitiendo la ausencia de un activo ..." -
Análisis de decisiones de inversión utilizando el criterio valor presente neto en riesgo (VPN en riesgo)
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... el nivel de exposición al riesgo. Se incluye el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), el modelo APT ..." -
Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... de acciones de Colombia utilizando el modelo de arbitraje de valoración de activos con coeficientes en los modelos de valoración de activos tal como el Capital Asset Princing Model (CAPM, Sharpe) y el modelo ..." -
Disimilitudes existentes entre el valor mercado y valor contable de las acciones del mercado colombiano y su relación con la rentabilidad patrimonial.
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | MEMORIA METODOLÓGICA = 0 veces|... modelos econométricos que permiten dar solución a las hipótesis planteadas, el modelo establecido por Ryan ) Son basados en un modelo especifico de valoración de activos, generalmente el CAPM. (ii) Los estimados ..." -
Efectos de la política monetaria sobre la valoración de activos en el mercado accionario colombiano (2004-2012)
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... stock market. Based on the model proposed by Rigobon and Sack (2004), which quantifies the impact ) que valora el impacto que hay entre la política monetaria y el precio de los activos, se plantea un modelo dans le marché boursier colombien. Etant donné le modèle proposé par Rigobon et Sack (2004), lequel évalue sobre la valoración de los activos financieros en el mercado accionario colombiano. Basados en el modelo propuesto ..." -
Las variables de medición del capital intelectual en una empresa de servicios profesionales en México.
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | MEMORIA METODOLÓGICA = 0 veces| | PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN = 0 veces| | ANTEPROYECTO = 0 veces| | PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN = 0 veces|... tangible. La empresa actual se define como un conjunto de activos tangibles e intangibles Card surge el modelo propuesto por Leif Edvinson, para gestionar los activos intangibles en la compañía de los activos intangibles? DELIMITACIÓN Temática Variables de medición del capital intelectual . Modelos Contables Dada la pretensión de llevar el capital intelectual y los activos intangibles ..." -
Propuesta Metodología de valoración de capital intelectual
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | MEMORIA METODOLÓGICA = 0 veces| | PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN = 0 veces| | ANEXO 1 = 0 veces| | ANEXO 2 = 0 veces| | ANEXO 3 = 0 veces| | ANEXO 5 = 0 veces| | ANEXO 4 = 0 veces| | ANEXO 6 = 0 veces|... La valoración fiable restringe la captación y registro de los activos intangibles, como el capital , pero es en los activos intangibles en donde se ha encontrado la mayor dificultad para establecer modelos que den valor proporcionará un modelo para valorar el capital intelectual, siendo este uno de los activos más importantes a la empresa tener control sobre este activo, gestionarlo y saber su valor. Gran parte de los modelos ..." -
Eficiencia del mercado accionario Chileno: un enfoque dinámico usando test de volatilidad
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... , mercado accionario, valoración de activos, CAPM. Clasificación JEL: D53, G14 Abstract: This article , valoración de activos, CAPM. Clasificación JEL: D53, G14 Abstract This article studies the Chilean Stock ) han enfocado su trabajo hacia la validación de modelos de valoración de activos, que incorporan explícitamente ..." -
Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | XML = 0 veces| | EPUB = 0 veces| | HTML = 0 veces|... on investment and minimizing the risk two models of selection of optimal portfolios are studied. The first y minimizar el riesgo, se estudian dos modelos de selección de portafolios óptimos. El primero se ajusta et qui minimisent le risque, deux modèles de sélection de portefeuille optimal sont souvent étudiés. Le premier de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo, se estudian dos modelos de selección de portafolios de las acciones del mercado colombiano para ejecutar dos modelos de selección óptima de portafolios (media de las acciones del mercado colombiano para ejecutar dos modelos de selección óptima de portafolios (media de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo, se estudian dos modelos de selección de portafolios ..." -
La experiencia colombiana bajo un régimen de fluctuación controlada del tipo de cambio: el papel de las intervenciones bancarias
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... estilizadas, régimen cambiario, flotación controlada, mercado cambiario, tipo de cambio, modelo de portafolio de cambio nominal. La determinación del tipo de cambio por medio de un modelo de balance de portafolio (véase tabla 1.) Basados en un modelo de balance de portafolio o de equilibrio de cartera ..." -
Variables determinantes en la medición del capital intelectual para las empresas del sector energético que cotizan en la bolsa de valores de Colombia.
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | MEMORIA METODOLÓGICA = 0 veces| | PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN = 0 veces|... El modelo contable actual de Colombia y del mundo, no está preparado ni diseñado para enfrentarse es la suma de los activos intangibles y el capital intelectual. A su vez, el modelo de Brooking divide ..." -
Las microcervecerías colombianas, frente a un potencial proceso de valoración empresarial
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | MEMORIA METODOLÓGICA = 0 veces| | BALANCE GENERAL = 0 veces| | ESTADOS FINANCIEROS = 0 veces|... se desenvuelve, utilizado para calcular el costo del patrimonio mediante el modelo CAPM, también requiere ..." -
Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia: primeras estimaciones a partir de agregados
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces| | HTML = 0 veces|... . El valor promedio del fondo, utilizado como proxy de otras variables como la capacidad que tiene cada como variable de escala y es además la fuente natural de los afiliados activos a las AFP, y el valor y la rentabilidad mínima o la rentabilidad del portafolio de referencia. Por lo tanto, el modelo es estimado ..." -
Efectos de los índices accionarios de los mercados desarrollados y emergentes sobre la actividad económica en Colombia: una aproximación FAVAR
|Resumen = 0 veces | PDF (ENGLISH) = 0 veces| | HTML (ENGLISH) = 0 veces|... , estos índices se incluyeron como regresores en un modelo tradicional de vectores auto-regresivos (VAR); es decir en composantes principales. Ces indices sont ensuite considérés en tant que régresseurs dans un modèle vector autoregression, dynamic factor models JEL classification: G10, G15, C38, E44 RESUMEN conditions indices, factor-augmented vector autoregression, dynamic factor models JEL Classification: G10, G ..." -
Variables y estrategias utilizadas por la Dian para controlar la evasión fiscal
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... este evento. La eficiencia y eficacia de las variables y estrategias implementadas por la Dirección 1 VARIABLES Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LA DIAN PARA CONTROLAR LA EVASIÓN FISCAL ..." -
Metodología para la medición del valor en riesgo corporativo en las empresas colombianas
|Resumen = 182 veces | PDF = 661 veces|... de un intervalo de confianza predefinido. La idea es apropiar un modelo CFaR a partir de la literatura existente CFaR à partir des publications sur le sujet. Dans ce modèle, les variables opérationnelles ainsi ..." -
Fondos de pensiones y su impacto en los mercados locales en 2007
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... a los activos de renta fija, renta variable e inversiones en el exterior. Abstract: This report analyzes men- suales que destinarán estos inversionistas a los activos de renta fija, renta variable ..." -
Perspectivas del sector financiero colombiano con el TLC y las fusiones
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... el portafolio financiero interno (a nivel de activos), reducir costos, au- mentar la gama de servicios ..." -
Política económica y contexto macroeconómico colombiano y mundial (2010-2011): Análisis y perspectivas
|Resumen = 0 veces | PDF = 0 veces|... L'évolution des principales variables macro-économiques en Colombie pendant l'année 2010, montre analyse les évènements économiques qui expliquent l'évolution des principales variables macro ..."
