RESTREPO E, M. I. Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models. Perfil de Coyuntura Económica, [S. l.], n. 19, p. 77–92, 2013. Disponível em: https://revistas.udea.edu.co/index.php/coyuntura/article/view/15557. Acesso em: 5 feb. 2025.