Modelación de la Volatilidad de los rendimientos del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC)

  • Gustavo Adolfo García Cruz
Palabras clave: Modelación de la volatilidad, ARCH, GARCH, Bolsa de valores de Colombia, IGBC

Resumen

Este trabajo se centra en la modelación de la serie temporal de  volatilidades asociada a la rentabilidad de las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia, a partir de los modelos no lineales ARCH. Con la modelación se analizará qué tan volátil es el mercado accionario de Colombia y el nivel en que afectan los shocks de volatilidades pasadas a las presentes, y así cuantificar el número de días que se tardará el mercado de valores en estabilizarse cuando se genera una perturbación de tipo económico o político que hace variar  los precios de las acciones.

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Publicado
2009-04-19