Modelación de la Volatilidad de los rendimientos del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC)

Autores/as

  • Gustavo Adolfo García Cruz

Palabras clave:

Modelación de la volatilidad, ARCH, GARCH, Bolsa de valores de Colombia, IGBC

Resumen


Este trabajo se centra en la modelación de la serie temporal de  volatilidades asociada a la rentabilidad de las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia, a partir de los modelos no lineales ARCH. Con la modelación se analizará qué tan volátil es el mercado accionario de Colombia y el nivel en que afectan los shocks de volatilidades pasadas a las presentes, y así cuantificar el número de días que se tardará el mercado de valores en estabilizarse cuando se genera una perturbación de tipo económico o político que hace variar  los precios de las acciones.

|Resumen
= 23 veces

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Publicado

2009-04-19

Cómo citar

García Cruz, G. A. (2009). Modelación de la Volatilidad de los rendimientos del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Oikos, (18), 93–110. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/oikos/article/view/1130