Un análisis bayesiano sobre la efectividad de las subastas entre el Banco de la República y los intermediarios de opciones cambiarias.

Autores/as

  • Alexander Bastidas M Universidad Nacional

Palabras clave:

subtasas, tasa de cambio, teoría de juegos

Resumen


Mediante la utilización de un juego de señalización se ha analizado la política de subasta para el control de la
volatilidad de la tasa de cambio, encontrándose un escenario restringido que defiende la subasta como la estrategia racional para el Banco de la República y los intermediarios
de opciones cambiarias.

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Biografía del autor/a

Alexander Bastidas M, Universidad Nacional

Universidad Nacional de Colombia

Citas

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Gibbons, R. (1992). A Primer in Game Theory. Prentice Hall.

Monsalve, S. y Arévalo J. (2005). Un curso de teoría de juegos clásica. Universidad Externado

de Colombia.

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Publicado

2012-03-21

Cómo citar

Bastidas M, A. (2012). Un análisis bayesiano sobre la efectividad de las subastas entre el Banco de la República y los intermediarios de opciones cambiarias. Perfil De Coyuntura Económica, (17), 111–121. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/coyuntura/article/view/11467

Número

Sección

Artículos