Volumen y asimetría en los principales mercados accionarios latinoamericanos

  • Werner Kristjanpoller Universidad Federico Santa María
  • Víctor Caballero Universidad Federico Santa María
Palabras clave: Asimetría, mercados emergentes, volumen de transacción, volatilidad

Resumen

El presente estudio se enfoca en determinar la relación entre los volúmenes de operación y la asimetría de los rendimientos de los principales mercados accionarios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Se utiliza el modelo propuesto por Hutson et al. (2008), el cual incluye especificaciones de los primeros tres momentos de los volúmenes de operación comercializados y de los rendimientos de los mercados. La principal conclusión del estudio es el hallazgo de evidencia estadísticamente significativa de la influencia de los volúmenes de transacción y la asimetría de los rendimientos en los mercados accionarios de México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina y en menor cuantía en Perú.

 

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Biografía del autor/a

Werner Kristjanpoller, Universidad Federico Santa María

Profesor jornada completa del Departamento de Industrias, Universidad Federico Santa María, Chile

Víctor Caballero, Universidad Federico Santa María

Graduado MBAUSM, Departamento de Industrias, Universidad Federico Santa María, Chile.

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Publicado
2012-09-03
Cómo citar
Kristjanpoller W., & Caballero V. (2012). Volumen y asimetría en los principales mercados accionarios latinoamericanos. Lecturas De Economía, (76), 119-141. https://doi.org/10.17533/udea.le.n76a12813
Sección
Artículos