Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa

Autores/as

  • Jorge Hurtado Banco de la República
  • Luis Melo Banco de la República

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.le.n82a1

Palabras clave:

Desagregación temporal, restricciones de agregación temporales y contemporáneas

Resumen


n este artículo se propone una nueva extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di-Fonzo (1990), la cual supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco. Adicionalmente, se realiza una reseña de diferentes métodos de desagregación, tanto univariados como multivariados, incluyendo sus principales ventajas y desventajas. Finalmente, se lleva a cabo una aplicación multivariada para obtener las cuentas nacionales colombianas mensuales a partir de datos trimestrales. Los resultados bajo la metodología propuesta son similares a los obtenidos por el método de Di-Fonzo, pero son menos volátiles.

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Biografía del autor/a

Jorge Hurtado, Banco de la República

Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la República

Luis Melo, Banco de la República

Econometrista principal de la Unidad de Econometría, Banco de la República

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Publicado

2015-03-01

Cómo citar

Hurtado, J., & Melo, L. (2015). Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa. Lecturas De Economía, (82), 11–55. https://doi.org/10.17533/udea.le.n82a1

Número

Sección

Artículos
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