La inflación subyacente en Colombia: un enfoque de tendencias estocásticas comunes asociadas a un VEC estructural

Autores/as

  • Martha Misas Banco de la República
  • Enrique López Banco de la República
  • Juana Téllez Banco de la República
  • José Fernando Escobar Banco de la República

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.le.n63a2660

Resumen


En este documento se estima la inflación subyacente mediante un esquema de tendencias estocásticas comunes asociadas a un modelo vectorial de corrección de errores con restricciones de carácter estructural (SVEC). La estimación posee las características deseadas en cuanto a varianza y está relacionada con el comportamiento de la inflación observada. Con el fin de probar las bondades de la metodología, se calculan dos series de pronósticos de la inflación y de la inflación subyacente, con sus respectivos intervalos de confianza, mediante técnicas de bootstrapping basadas en dos longitudes de muestreo que son seleccionadas de manera aleatoria.

Palabras clave: Inflación subyacente, métodos de bootstrap. Clasificación JEL: E31, C15.

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Biografía del autor/a

Martha Misas, Banco de la República

Banco de la República

Enrique López, Banco de la República

Banco de la República

Juana Téllez, Banco de la República

Banco de la República

José Fernando Escobar, Banco de la República

Banco de la República

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Publicado

2009-10-29

Cómo citar

Misas, M., López, E., Téllez, J., & Escobar, J. F. (2009). La inflación subyacente en Colombia: un enfoque de tendencias estocásticas comunes asociadas a un VEC estructural. Lecturas De Economía, 63(63), 187–230. https://doi.org/10.17533/udea.le.n63a2660

Número

Sección

Artículos

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