Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007

Autores/as

  • Alexander Bastidas M

Resumen


El presente estudio hace una estimaci!n de la incertidumbre de la prima de riesgo del mercado de acciones de Colombia utilizando el modelo de arbitraje de valoración de activos con coeficientes estocasticos, con el fin de hallar la incertidumbre no a través del término de error aleatorio, sino de estos coeficientes.

 

Abstract:

 

This paper estimates the risk premium uncertainty in the Colombian stock market using the arbitrage asset pricing model with stochastic coeficients in order to and the uncertainty, not through the random error term, but through the coeficients.

 

Résumé :

 

Cet article présente une estimation de l'incertitude sur la prime de risque du marché actionnaire colombien en utilisant un modèle d'arbitrage de valorisation d'actifs financiers avec des coeficients stochastiques, à finn de déterminer l'incertitude non pas à travers le terme d'erreur aléatoire mais de coefficients.

 

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Biografía del autor/a

Alexander Bastidas M

Profesor Universidad Catolica Popular de Risaralda.

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Publicado

2009-09-15

Cómo citar

Bastidas M, A. (2009). Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007. Perfil De Coyuntura Económica, (12), 159–178. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/coyuntura/article/view/2341

Número

Sección

Artículos