Predicción de multiplicadores monetarios en Colombia, Ecuador y Venezuela

Autores/as

  • Tomas M Fullerton University of Florida
  • Ajay Kapur The WEFA Group

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.le.n35a5112

Resumen

Sé han publicado una gran cantidad de artículos relacionados con la posibilidad de predecir los multiplicadores monetarios en los países industrializados. Sin embargo, este análisis no se ha realizado para las economías en desarrollo donde la inflación usualmente representa un serio problema. Este estudio empírico emplea las técnicas ARMA univariantes, utilizadas en Estados Unidos y Holanda, para modelar los multiplicadores monetarios de tres economías suramericanas. Las simulaciones dinámicas que se obtienen a partir de las ecuaciones desarrolladas se comparan favorablemente con predicciones aleatorias de los multiplicadores en cada una de las economías. Los resultados indican que los analistas de política económica, en los países en desarrollo, pueden aprovechar las técnicas Box-Jenkins al diseñar e implementar la política monetaria.

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Biografía del autor/a

Tomas M Fullerton, University of Florida

Bureau of economics and Business Research, University of Florida.

Ajay Kapur, The WEFA Group

International Departament The WEFA Group.

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Publicado

2010-04-22

Cómo citar

Fullerton, T. M., & Kapur, A. (2010). Predicción de multiplicadores monetarios en Colombia, Ecuador y Venezuela. Lecturas De Economía, 35(35), 53–86. https://doi.org/10.17533/udea.le.n35a5112

Número

Sección

Artículos

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