Predicción de multiplicadores monetarios en Colombia, Ecuador y Venezuela

  • Tomas M Fullerton University of Florida
  • Ajay Kapur The WEFA Group

Resumen

Sé han publicado una gran cantidad de artículos relacionados con la posibilidad de predecir los multiplicadores monetarios en los países industrializados. Sin embargo, este análisis no se ha realizado para las economías en desarrollo donde la inflación usualmente representa un serio problema. Este estudio empírico emplea las técnicas ARMA univariantes, utilizadas en Estados Unidos y Holanda, para modelar los multiplicadores monetarios de tres economías suramericanas. Las simulaciones dinámicas que se obtienen a partir de las ecuaciones desarrolladas se comparan favorablemente con predicciones aleatorias de los multiplicadores en cada una de las economías. Los resultados indican que los analistas de política económica, en los países en desarrollo, pueden aprovechar las técnicas Box-Jenkins al diseñar e implementar la política monetaria.

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Biografía del autor/a

Tomas M Fullerton, University of Florida
Bureau of economics and Business Research, University of Florida.
Ajay Kapur, The WEFA Group
International Departament The WEFA Group.
Publicado
2010-04-22
Cómo citar
Fullerton, T. M., & Kapur, A. (2010). Predicción de multiplicadores monetarios en Colombia, Ecuador y Venezuela. Lecturas De Economía, 35(35), 53 - 86. https://doi.org/10.17533/udea.le.n35a5112
Sección
Artículos