Une méthode pour identifier les taux des prêts interbancaires et les montants nets à partir des données transactionnelles
DOI :
https://doi.org/10.17533/udea.le.n85a03Mots-clés :
méthode de Furfine, aux interbancaire, indice de référence de la banqueRésumé
Dans cet article nous avons cherché à identifier les prêts interbancaires (les non- collatéraux), à partir de l’information
transactionnelle fournie par le système de paiements à haute valeur, à travers de la méthode de Furfine. Pour ce faire, nous prenons la base de données des prêts, sans faire recours à l’information rapportée par les institutions financières mêmes, afin de calculer les taux et les soldes interbancaires. Le résultat des prêts identifiés ont été ensuite comparés avec ceux qui sont rapporté par les institutions financières. Les résultats suggèrent que l’algorithme est bien ajusté et qu’il est robuste face aux changements dans sa configuration. En effet, le taux moyen pondéré implicite calculé à partir de l’information transactionnelle correspond aux taux de référence interbancaires du marché local. Les prêts identifiés permettent également construire un réseau des crédits interbancaires. Les trois produits financiers principaux (à savoir, les prêts interbancaires, les taux et le réseau des crédits interbancaires) sont précieux, d’une part, pour examiner et surveiller le marché monétaire, afin de vérifier les informations
communiquées par les institutions financières et, d’autre part...
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