Metodología para la medición del valor en riesgo corporativo en las empresas colombianas

  • Luz Stella Flórez Ríos Universidad Católica Popular de Risaralda
  • Jenny Moscoso Escobar Universidad de Antioquia
Palabras clave: riesgo corporativo, riesgo de mercado, valor en riesgo, flujo de caja, simulación de Montecarlo.

Resumen

se estudia la utilización del flujo de caja en riesgo (CFaR), una herramienta de control que busca simular el valor en riesgo del flujo de caja futuro de una corporación no financiera dentro de un intervalo de confianza predefinido. La idea es apropiar un modelo CFaR a partir de la literatura existente, en el que tanto las variables operacionales como macroeconómicas se puedan tratar como aleatorias, en un proceso de modelado estadístico, específicamente a través del enfoque de simulación Montecarlo estructurado, para mensurar la posible banda de variación de sus flujos de caja futuros descontados a través de una tasa ajustada por riesgo.
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Publicado
2013-08-18
Cómo citar
Flórez Ríos, L. S., & Moscoso Escobar, J. (2013). Metodología para la medición del valor en riesgo corporativo en las empresas colombianas. Contaduría Universidad De Antioquia, (55), 203-221. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/16344
Sección
Artículos