Propuesta de Modelo SARIMA con variables de intervención para el pronóstico de la inflación en México
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.le.n105a359932Palabras clave:
Inflación, Pronósticos, Macroeconomía, Series de tiempo, MéxicoResumen
La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un fenómeno que afecta a los distintos sectores económicos en México. Debido a lo anterior y acorde a la literatura revisada se propusieron varios modelos de prueba ARIMA y SARIMA para el pronóstico de la inflación en México, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) anual por cotización mensual, desde julio de 2018 a octubre de 2024; encontrando que, aquellos eventos que fueron significativos en la cotización, fueron la cuarentena extendida del Covid-19 y la guerra en Ucrania. Lo anterior mediante la generación de varios sets de variables de intervención de impulso y tipo escalón.
Del análisis realizado se observó que el modelo SARIMA (0.1.1) (2,0,0) [12] integrado con una variable escalón de marzo de 2021- a marzo de 2023, fue el mejor arreglo, en comparación con los demás modelos de prueba.
En la parte de conclusiones se comentan algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de realizar las proyecciones inflacionarias con el modelo propuesto. Al final se espera que la información vertida en la presente investigación pueda servir a aquellos actores económicos cuyas operaciones se ven impactadas por la variación en la tasa inflacionaria.
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