Métodos de combinación de pronósticos: una aplicación a la inflación colombiana

Autores/as

  • Elkin Castaño Universidad de antioquia
  • Luis Fernando Melo Banco de la República

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.le.n52a4903

Resumen


En este trabajo se presentan algunos métodos de combinación de pronósticos de diferentes modelos econométricos. Estas metodologías tienen como principal objetivo encontrar una combinación lineal de pronósticos de diferentes modelos que produzca una predicción mejorada en términos de precisión. Basados en estas técnicas se realizan dos ejercicios: en la primera aplicación se emplean estos métodos sobre quince modelos trimestrales de la inflación colombiana para pronósticos en el periodo comprendido entre 1992:I y 1998:II considerando horizontes desde uno hasta cuatro trimestres. Los resultados de este análisis muestran una mejoría significativa en las predicciones; en efecto, el pronóstico combinado comparado con el pronóstico del mejor de los modelos econométricos reporta ganancias en precisión (RMSE); en caso del horizonte de un trimestre es del 16.1%; para el horizonte de dos trimestres es del 42%; para el horizonte tres del 21.3% y del 12.8% para el horizonte de cuatro trimestres. La segunda aplicación de las metodologías de combinación de pronósticos se realiza utilizando un ejercicio de simulación, el cual se basa en modelos similares a los empleados en el primer ejercicio; los resultados obtenidos muestran que bajo técnicas adecuadas de combinación de pronósticos es posible tener alrededor de un 50% y 35% de ganancia en precisión con respecto a los modelos individuales para horizontes de uno a cuatro trimestres, respectivamente.

Palabras Clave: Pronósticos, error de pronóstico, regresión combinante, insesgamiento, error cuadrático medio, encompassing.

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Biografía del autor/a

Elkin Castaño, Universidad de antioquia

Investigador del Centro de Investigaciones Económicas -CIE-, Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional.

Luis Fernando Melo, Banco de la República

Investigador dde la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República.

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Publicado

2010-03-18

Cómo citar

Castaño, E., & Melo, L. F. (2010). Métodos de combinación de pronósticos: una aplicación a la inflación colombiana. Lecturas De Economía, 52(52), 113–164. https://doi.org/10.17533/udea.le.n52a4903

Número

Sección

Artículos

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