Una transformación de simetría y la media retransformada

Autores/as

  • Elkin Castaño Universidad de Antioquia

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.le.n43a5002

Resumen


En la aplicación de las técnicas estadísticas es común el uso de transformaciones que permitan simplificar el análisis, cuando los datos son generados por distribuciones con una cola pesada o cuando existen observaciones atípicas en una de las colas de la distribución. Para el análisis de esta clase de datos, este documento presenta un estimador de la transformación de potencia que simetriza el conjunto de datos (Castaño, 1994) y un estimador de bajo sesgo de la media retransformada que no hace uso del supuesto de normalidad. El uso de la técnica bootstrap permite obtener tanto el error estándar del estimador de la transformación como el de la media transformada. Los resultados obtenidos, a través de simulación muestran, que el procedimiento propuesto parece ser un competidor del método de máxima verosimilitud, al menos para los casos analizados.

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Biografía del autor/a

Elkin Castaño, Universidad de Antioquia

Centro de Investigaciones Económicas -CIE- Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Antioquia.

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Publicado

2010-03-29

Cómo citar

Castaño, E. (2010). Una transformación de simetría y la media retransformada. Lecturas De Economía, 43(43), 19–35. https://doi.org/10.17533/udea.le.n43a5002

Número

Sección

Artículos

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