Combinación de pronósticos y variables predictoras con error

Resumen

Éste documento discute algunos métodos para obtener pronósticos mejorados a partir de la combinación de las predicciones generadas por diferentes modelos. Además presenta un estudio de simulación para comparar en el corto, mediano y largo plazo, el comportamiento del pronostico combinado de un modelo econométrico y de un modelo arima con los pronósticos individuales de cada modelo, cuando los valores futuros de las predictoras del modelo econométrico contienen errores, el procedimiento de la mezcla de pronósticos generó predicciones más precisas en el corto, mediano y largo plazo.