Combinación de pronósticos y variables predictoras con error

  • Elkin Castaño V. Departamento de Economía - Universidad de Antioquia

Resumen

Éste documento discute algunos métodos para obtener pronósticos mejorados a partir de la combinación de las predicciones generadas por diferentes modelos. Además presenta un estudio de simulación para comparar en el corto, mediano y largo plazo, el comportamiento del pronostico combinado de un modelo econométrico y de un modelo arima con los pronósticos individuales de cada modelo, cuando los valores futuros de las predictoras del modelo econométrico contienen errores, el procedimiento de la mezcla de pronósticos generó predicciones más precisas en el corto, mediano y largo plazo.

 

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Publicado
2010-04-01
Cómo citar
Castaño V., E. (2010). Combinación de pronósticos y variables predictoras con error. Lecturas De Economía, 41(41), 59 - 80. https://doi.org/10.17533/udea.le.n41a5041
Sección
Artículos