Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.rc.24099Palabras clave:
Selección de carteras, portafolios de activos financieros, ColombiaResumen
La meta principal de los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimientos de su portafolio pero bajo el escenario de un mínimo de riesgos. Este documento presenta una reseña bibliográfica sobre algunas de las metodologías estudiadas para conformar portafolios óptimos de inversión en Colombia bajo un criterio de diversificación de los activos. Como resultado de esta investigación, se concluye que la Teoría Moderna de Selección de carteras de Harry Markowitz, es la más utilizada en las investigaciones, a través de simulaciones basadas en la herramienta tecnológica Microsoft Excel.
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