Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia

Yaneth Patricia Romero Álvarez; Liliana Barrientos Barrientos

doi:10.17533/udea.rc.24099

Autores

Yaneth Patricia Romero Álvarez Universidade de Antioquia
Liliana Barrientos Barrientos Fundação Universidade CEIPA

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.rc.24099

Palavras-chave:

Seleção de carteiras, portfólios de ativos financeiros, Colômbia

Resumo

O objetivo principal dos investidores nos mercados financeiros é maximizar os rendimentosde seu portfólio, mas, segundo o cenário de um mínimo de risco. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre algumas das metodologias estudadas para formar portfólios de investimento ótimos na Colômbia sob um critério de diversificação dos ativos. Como resultado desta investigação, conclui-se que a teoria moderna de seleção de carteiras de Harry Markowitz é a mais utilizada nas investigações, através de simulações com base na ferramenta tecnológica Microsoft Excel

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