Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia

Yaneth Patricia Romero Álvarez; Liliana Barrientos Barrientos

doi:10.17533/udea.rc.24099

Auteurs-es

Yaneth Patricia Romero Álvarez Université d'Antioquia
Liliana Barrientos Barrientos Fondation Universitaire CEIPA

DOI :

https://doi.org/10.17533/udea.rc.24099

Mots-clés :

Sélection de portefeuilles, portefeuilles d’actifs financiers, Colombie

Résumé

Le but principal des investisseurs dans les marchés financiers est de maximiser les rendements de leurs portefeuilles mais sous le scénario d’un minimum des risques. Cet article présente une analyse documentaire sur certaines méthodologies étudiées pour la conformation de portefeuilles optimales d’investissement en Colombie sous un critère de diversification des actifs. Comme résultat de cette recherche, on se conclu que la théorie moderne du portefeuille de Harry Markovitz est la plus utilisé dans la recherche, à travers de simulations basées sur l’outil technologique Microsoft Exce

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