Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia

Yaneth Patricia Romero Álvarez; Liliana Barrientos Barrientos

doi:10.17533/udea.rc.24099

Authors

Yaneth Patricia Romero Álvarez University of Antioquia
Liliana Barrientos Barrientos CEIPA University Foundation

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.rc.24099

Keywords:

Portfolio selection, financial assets portfolios, Colombia

Abstract

The main goal of investors in financial markets is to maximize returns on their portfolio but under minimum risk. This paper presents a literature review on some of the studied methodologiesnto form optimal investment portfolios in Colombia under a criterion of diversification of assets. As a result of this research, it is concluded that the Modern Theory of Portfolio Selection by Harry Markowitz is the most widely used in research, through simulations using Microsoft Excel as a technological tool.

|Abstract

= 294 veces | PDF (ESPAÑOL (ESPAÑA))

= 617 veces|

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afincado (s.f.). Suizatraders. Recuperado el 6 de 05 de 2013, de suizatraders: http://www.suizatraders.com/cartera-inversion

Artzenar, P., Delbaen, F., Eber, J., & Heath, D. (1998). Coherent Measures of Risk. Working Paper, 1-24.

Atehortúa, J. A. (2012). Mercado de Capitales y portafolios de inversión. Medellín: Ediciones de la u.

Bolsa de valores de Colombia (s.f.). Bolsa de valores de Colombia. Recuperado el 22 de Abril de 2013, de http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/GlosarioResultado

Buenaventura, G., & Cuevas, A. F. (2005). Una propuesta metodológica para la optimización de portafolios de inversión y su aplicación al caso Colombiano. Estudios Gerenciales, 9, 13-36.

Carbonell, B. E., & Echavarria, L. (2008). Estructuración de un portafolio óptimo de inversión en divisas representativas del mercado Forex. Soluciones de Posgrado EIA, 2, 79-92.

Cruz T, E. A., Duarte, T., & Arias, L. (2004). Procedimiento para realizar inversiones en instrumentos financieros utilizando la programación lineal. Scientia et Technica, X(26), 111-114.

Cruz T, E. A., Restrepo, J. H., & Medina V, P. D. (2009). Pronóstico del índice general de la bolsa de valores de Colombia usando redes neuronales. Scientia et Technica, 1(41), 129-134.

Cruz T, E. A., Restrepo, J. H., & Medina V, P. D. (2007). Selección de portafolio de acciones a partir de la línea de mercado de capitales con activos financieros de Colombia. Scientia et Technica, XIII(35), 299-304.

Cruz T, E. A., Restrepo, J. H., & Moreno, A. (2006). Negociación de Portafolios de acciones usando la Metaheurística Recocido simulado. Scientia et Technica, XII(30), 301-306.

Cruz T, E. A., Restrepo, J. H., & Moreno, A. (2006). Negociación de portafolios de acciones usando la Metaheurística recocido simulado. Scientia et Technica, XII(30), 301- 306.

Cruz T, E. A., Restrepo, J. H., & Sánchez C, J. J. (2005). Portafolio de inversión en acciones Optimizado. Scientia et Technica, XI(27), 175.180.

Cruz, J. S., Villarreal, J., & Rosillo, J. (2007). Finanzas Corporativas Valoración, Política de Financiamiento y Riesgo. Bogotá: Thomson.Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 77-91

Meneses, L. E. (2008). Modelo para Estructurar Portafolios de inversiones en acciones en Colombia mediante Redes neuronales. Pereira.

Puerta, A., & Laniado, H. (2010). Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR). Lecturas de Economía, 73, 243-273.

Roca, R. (1999). El Modelo de portafolio de Tobin de la demanda de dinero. Recuperado el 24 de abril de 2013, de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de ciencias económicas: http://economia.unmsm.edu.pe/

Vélez, I. (2001). Selección de portafolio óptimo: Una nota. Working Paper, (14), 2-14.

Vergara, J. C., Fontalvo, T., & Morelos, J. (2012). Aplicación del modelo de decisión Multicriterio Utastar para la selección de portafolios de Inversión. Global Conference on Business and Finance Proceeding, 7(2), 961-966.