Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria

Diego Lemus; Elkin Castaño

doi:10.17533/udea.le.n78a15710

Autores/as

Diego Lemus Universidad Nacional de Colombia
Elkin Castaño Universidad de Antioquia

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.le.n78a15710

Palabras clave:

Series de tiempo de memoria larga, parámetro de diferenciación fraccional, aproximación autorregresiva, proceso ARFIMA no estacionario

Resumen

En este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez y Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga en un proceso ARFIMA(p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los procesos ARFIMA(p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulaciones de Monte Carlo, se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta, en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura.

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Biografía del autor/a

Diego Lemus, Universidad Nacional de Colombia

Magister en Ciencias – Estadística. Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Elkin Castaño, Universidad de Antioquia

Profesor asociado de la Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia.

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